Одри Кэтлин Растон, впоследствии Хепбёрн, родилась в Брюсселе 4 мая 1929 года, в семье голландской баронессы и ирландского авантюриста.

Мать Одри, Элла ван Хеемстра, происходила из старинного баронского рода, ведущего свою родословную с XVI века. Как и все аристократические семьи, ван Хеемстры находились в родстве с дворянскими родами чуть ли не всей Европы, так что в Элле смешалась кровь голландцев, французов, венгров и евреев. Впоследствии обширные родственные связи очень помогли в жизни и ей, и её дочери Одри.

Их семья не была особо богатой, несмотря на то, что отец Эллы, барон Арнольд ван Хеемстра, был известным юристом и поочерёдно занимал достаточно высокие должности: чиновник в министерстве юстиции, судья, мэр, губернатор южноамериканской колонии Суринам (Голландская Гвиана). Однако у Арнольда ван Хеемстра было много детей, каждого из которых пришлось обеспечить, поэтому все они стали людьми состоятельными, но отнюдь не богатыми.

Словно в противовес Элле, отец Одри, Джозеф Виктор Энтони Хепбёрн-Растон был человеком «из ниоткуда». До сих пор неизвестно толком, кто он, где родился и чем занимался. Он совершенно неожиданно возник в жизни Эллы ван Хеемстра, а через несколько лет навсегда пропал из виду.

К моменту рождения их единственной дочери Одри Джозеф носил фамилию Растон, но позже сменил её на Хепбёрн-Растон, чтобы подчеркнуть своё родство со знатным шотландским родом Хепбёрнов.

Для обоих родителей Одри Хепбёрн это был не первый брак.

Элла ван Хеемстра в юности подумывала о карьере оперной певицы, но родители сочли это неподходящим занятием для дочери барона и поспешили отправить её в путешествие. В Батавии (сейчас — Джакарта) она познакомилась с голландским аристократом ван Уффордом и вскоре вышла за него замуж.

Их брак просуществовал недолго — с 1920 по 1925 год, после чего они по неизвестным причинам развелись. Элла осталась одна с двумя сыновьями, но она и не думала унывать — благодаря её привлекательности, приличному состоянию и баронскому титулу она легко могла найти себе нового подходящего мужа.

Однако она вдруг выбрала совершенно неподходящего Джозефа Растона, яркого красавца, нравившегося дамам, но совершенно не привыкшего работать. Он быстро развёлся со своей предыдущей женой, и они с Эллой поженились.

Надо сказать, она довольно скоро поняла, что Джозеф не стремится работать, а интересуют его только светская жизнь и политика — он был ярым антикоммунистом. Но она стремилась сохранить брак и через связи своего отца нашла для мужа хорошее место в британской страховой компании в Бельгии. Так они покинули Батавию и отправились в Брюссель, где у них и родилась дочь Одри. Зарегистрировали её, кстати, в британском вице-консульстве, поскольку её отец имел британское гражданство.

Первые годы Одри Хепбёрн прошли в атмосфере постоянных скандалов.

Ни Джозеф, ни Элла не могли похвастаться мягкостью и терпимостью, к тому же они оба обладали бурным темпераментом. Поэтому их ссоры всегда проходили очень шумно, и позже Одри вспоминала, что при первых звуках близящегося скандала она тут же пряталась под обеденный стол, где и пережидала очередную «грозу». Возможно, именно эти болезненные детские впечатления и стали причиной того, что, повзрослев, она сама никогда ни на кого не повышала голос.

Но в целом её детство было совершенно обычным, не хуже, чем у других детей. Она часто бывала в поместье у бабушки с дедушкой, играла со сводными братьями и слугами, да и родители, когда не ссорились, занимались воспитанием детей, причём на удивление успешно.

Одри, как это часто бывает, больше любила красивого яркого отца, который не обращал на неё особого внимания, чем строгую мать, прививавшую ей дисциплину и трудолюбие. Повзрослев, она с грустью вспоминала, что ей очень не хватало материнской теплоты. Элла делала для детей всё, что могла, но ласку они от неё видели не часто, а ведь это было именно то, в чём Одри особенно нуждалась. Она настолько была переполнена нереализованной нежностью, что тискала всех животных и маленьких детей, которые ей встречались, и даже пыталась взять себе младенцев, оставленных в колясках.

В мае 1935 года отец Одри ушёл из семьи.

Для неё это стало страшным ударом. «Я была совершенно сломлена, — вспоминала она позже. — Я проплакала несколько дней подряд, развод родителей был первым ударом, который я пережила в детстве… Я боготворила своего отца и очень скучала по нему с того самого дня, как он ушёл. Расставание с отцом в возрасте каких-нибудь шести лет ужасно. Если бы я могла время от времени встречаться с ним, я бы чувствовала, что он любит меня. Но в той ситуации мне оставалось лишь постоянно завидовать другим, у которых были отцы, и я всегда возвращалась домой в слезах, потому что у них был папа, а у меня его не было».

Как и первый развод Эллы ван Хеемстра, её разрыв с Джозефом тоже окутан тайной. Почему они расстались, никто так и не узнал, поэтому строилось немало предположений. Биографы писали, что Джозеф начал спиваться, что он растратил большую часть состояния жены, ну и наконец, искали причину в его политических взглядах.

Дело в том, что Джозеф Растон открыто сочувствовал нацистам. И первое время Элла его в этом поддерживала, существует даже подписанная её именем статья о «зове фашизма». Но она довольно скоро разочаровалась в идеях национал-социализма.

Как бы то ни было, они с Джозефом развелись и больше не встречались.

В 1939 году мать записала Одри в балетный класс.

Танцами она увлекалась давно — ещё в раннем детстве стоило зазвучать музыке и Одри принималась танцевать. Поэтому в балетный класс она пошла с радостью, занималась там легко и с удовольствием, чего нельзя было сказать об её учёбе в школе. «Мне нравились девочки и учителя, но сам процесс обучения в классе не нравился никогда, — вспоминала она. — Я была очень активной и не могла часами сидеть за партой. Мне нравилась история, мифология и астрономия, но я по-настоящему ненавидела всё, что было связано с арифметикой. Школа казалась мне скучной, и я была рада, когда всё это наконец закончилось».

Танец стал для застенчивой Одри средством самовыражения и даже в какой-то степени образом жизни. Она не переставала заниматься балетом даже во время немецкой оккупации — пока у Эллы были деньги, чтобы оплачивать уроки, к ним приходила учительница; когда денег не стало, Одри сама начала давать уроки младшим девочкам.

Занятия балетом сформировали знаменитую фигуру Одри Хепбёрн — тонкую, стройную, гибкую и в то же время аристократически прямую. Её грация, её великолепная осанка — всё это тоже результат многолетних занятий балетом.

Одри видела себя в будущем знаменитой балериной, и понадобилось много лет и много разочарований, чтобы она отказалась от этой мечты.